From 854dcfdfb455d396c459fc594840d1b51863864a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?utf8?q?Bj=C3=B8rn=20Rustad?= <rustadbjornen@gmail.com>
Date: Wed, 14 Mar 2012 12:36:18 +0100
Subject: [PATCH] Start writing on problem 2

---
 rapport.tex | 17 ++++++++++++++++-
 1 file changed, 16 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/rapport.tex b/rapport.tex
index 37fd0d4..a697354 100644
--- a/rapport.tex
+++ b/rapport.tex
@@ -52,7 +52,22 @@ Hei og hå. Her skriver Lars noe gøy.
 
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 \subsection{a)}
-Her må vi også skrive noe.
+I denne oppgaven ser vi på kjøp og salg av aksjer. Vi kjøper aksjer for
+en samlet pris av $1$, og selger dem igjen ved en tid $T$, og ønsker å
+maksimere utbyttet samtidig som vi minimerer risikoen.
+
+Ved $t = 0$ koster aksjene $v = (v_1, \cdots, v_n)$ og vi kjøper da
+$x_i$ av aksje $i$. Ved tid $T$ har aksjene en forventningsverdi $\mu_i$
+og en kovarians $\sigma_{ij}$. Burde vi ha med noe E(X) her lol?.
+Avkastningen kan vi da skrive som $R = \mu'x$.
+
+Vi konstruerer en kombinert funksjon som vi ønsker å minimere,
+\begin{equation}
+  \label{eq:j}
+  J\left(x\right) = -E\left(R\right) + \kappa
+    \mathrm{Var}\left(R\right).
+\end{equation}
+
 
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 \section{Oppgave 3}
-- 
2.47.3